穆同学2019-12-22 17:04:12
穆同学4，为什么都要乘1.08？
回答（1）
Dean2019-12-23 13:44:47
Dean同学你好，这里是在求单个factor对组合方差的贡献。
那是要做出一个协方差矩阵，首先是是单个factor本身方差在组合中的占比，然后再分别看factor1和factor2之间由于存在相关性对组合方差的贡献，这个贡献的求解就用到图1的公式，beta1乘以beta2再乘以两个因子间的cov(1,2)。
再看factor1 和factor3之间由于存在相关性对组合方差的贡献，这个贡献的求解就用到图1的公式，beta1乘以beta3再乘以两个因子间的cov(1,3)。
最后将其全部加总再除以组合方差，就可以得到单个factor的方差再组合方差中所占比重。
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