Rachel2019-12-22 13:49:51
Rachel老师，请问课件79页，Sharp ratio 第一点怎么理解？为什么是result in a lower Sharp ratio? Sortino ratio 第一点是什么意思？不太明白？
回答（1）
Peter F2019-12-24 15:19:20
Peter F同学，你好：Sharpe ratio 的第一点这样理解，Sharpe ratio 的分母用的是标准差，标准差是与均值做差再平方再取期望求得的，那么，比均值大的，就是upside，比均值小的，就是downside，都考虑；Sortino ratio 的分母是与小于某收益率的收益率与此指定收益率做差再平方再取期望求得的，那么，比这个指定收益率小的，就是只有 downside 的部分。就是想说明以上 2 点。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片