772019-12-11 16:07:42
77老师 能否解释一下这个公式是怎么推算的 按照二级的carry trade的计算 借入JPY投资IDR，假设fx是IDR/JPY，那我的E(r)=AMT(jpy )*Spot/forward*(1+Ri)-AMT(jpy)*(1+Rj)=AMT(jpy)*(S/F*Ri-Rj-Depreciation) 现在的计算公式等于就是直接Ri-Rj-Dep 那等于Ri和Rc都不是同一个币种却直接在相加减
回答（1）
Chris Lan2019-12-12 08:56:38
Chris Lan同学你好
这个简单的公式是一个定义式，就是说如果我做carry trade
我赚的是高利率国家的利率，减去我在低利率国家借钱的成本，再减去高利率国家货币贬值的部分，就是我赚的
，但从计算 精确的角度来说，直接这样算是不精确的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片