772019-12-07 16:42:11
77老师 能否解释一下为什么这道题中2年期债券的投入金额是用2年和长期债的money duration相等来计算的？如果要duration neutral 应该是barbell和bullet的DD相等，或者是short-end和Long-end的两笔反向交易都DD相等，这里等于是没有考虑bullet的两笔啊
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Chris Lan2019-12-09 09:30:37
Chris Lan同学你好
condor一共有四个头寸，是每个头寸的dollar duration都相等
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