Rachel2019-12-05 17:39:21
Rachel老师，请问书本222页第十九题，cordor structure中，long和short的所有节点money duration都相同的吗？那butterfly和曲线直线的呢？这道题和第十一题是不是一样？能否详细讲解一下这两道题是什么意思？有些不太清楚？
回答（1）
Chris Lan2019-12-06 10:37:24
Chris Lan同学你好
这个题说曲率下降，说明收益率曲线不那么弯了，所以是中间下降，两端上升的情况。
这种情况下应该long bullet short barbell
condor的四个头寸都有一样的money duration，所以他告诉你了30年债的金额是17M，久期是19.69，那你就可以求出他的dollar duraton是多少了
然后他问你空头头寸配多少钱，其实这个题根本不用算，short barbell long bullet我一定是short短端和长端债，那肯定是一年的
要算也可以，那就是17M*19.69*0.01=?M*0.99*0.01，解出来?等于338M
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