Rachel2019-11-17 11:34:18
Rachel老师，请问秦rare negative event（outliers）为什么是underestimation risk？它不是高估VaRm吗？最后一点也不太理解？
回答（1）
Dean2019-11-18 10:39:30
Dean同学你好，
1. rare negative event （outliers）是指那一类极端的尾部事件。这类事件发生的次数往往会高于人们按照概率算出来的次数，或者换句话说，其频率是高于预期的；那么实际发生高于预期，就意味着，人们所预期的风险水平是被低估的。
2.这会使得Var被低估，因此我们还有很多补充对Var进行改善，例如Cvar等
3.最后一点是上面1说的意思，极端事件发生的概率会更高；
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