Rachel2019-11-17 11:27:12
Rachel老师，请问asynchronous data can result in lower correlation calculations是lower return，risk还是covariance？相关性变小是不是covariance变小？risk会变大？return会变小？sharp ratio 也变小？
回答（1）
Dean2019-11-18 10:47:55
Dean同学你好，这不是说资产本身表现会怎么变化，他是客观的；而是说我们用不同期限来预测资产时会与真实数据有些差异，
时间跨度越长会导致更低的相关性，从而风险被低估，收益被高估。夏普比率会被高估。
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