Rachel2019-11-17 02:03:06
Rachel老师，请问这页最后一段不太明白，fewer positions就一定是concentrate positions吗？为什么会产生higher estimation errors？为什么用formal risk measures会more difficult？
回答（1）
Dean2019-11-18 11:26:52
Dean同学你好，这句话说，持有较少头寸的投资组合将具有较高的估计误差，因此在风险度量时会更加困难。
少的头寸一定是集中，例如你投资再多的股票，你所面临的风险就还是市场风险。投资的债券越多，面临的还是利率风险。
因为在对这类资产进行预估时，我们要采用随机过程进行分析，其中会有随机项，这个是难以预测的。同样对于风险管理我们也是基于在预测资产价格走势的基础上，价格难以预估导致风险管理的难度会进一步上升；
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