Rachel2019-11-17 01:52:23
Rachel老师，请问formal risk measures require forecasts of return distribution，which introduces estimation error怎么理解？
回答（1）
Dean2019-11-18 11:56:31
Dean同学你好，在进行风险管理时，我们通常使用的是统计学上的一些方法，比如说VaR的参数法和历史法，都是基于标的资产价格的分布，然后按照这个分布看尾部的极端损失再进行风险管理；
我们对标的资产价格进行模拟时可以会有很多种方法，但是预测时由于统计学会设定随机项，从而使得模拟结果与真实资产欧式会产生误差；
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片