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无同学2019-11-01 19:11:40

downward parallel下，为什么barlle好于bullet？两个组合久期相等的条件下，p的变化比例是一样的

回答（1）

Chris Lan2019-11-04 10:44:40

同学你好，
因为长端的债券mac duration比较大，所以他的convexity也会比较大，收益率曲线下跌的情况下，convexity越大，涨的越多啊。

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