无同学2019-11-01 18:12:58
无同学老师，你好。本视频最后一个例题，关于carry trade。为什么要如此计算呢？根据答案，是对债券进行了两次组合。根据题意，要求出组合money duration 不变下，收益率最大的组合。那么我就先赋予4只债券不同的求解因子，设置条件：1.每个因子都大于等于0，且小于等于1。2.组合的money duration =0.3.在以上两个条件下求解组合最大收益。但是貌似条件太少，求不出解。看下图。老师，帮我分析一下，我的计算条件中少了什么，少的东西就应该是我还没从题意中找到的
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Chris Lan2019-11-04 10:54:46
Chris Lan同学你好，这个大case我有整理过，你可以参考一下，我的整理。
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还是不太明白。为什么不能一步求解？反而要组合两次。书中的逻辑我明白。但并不认为是滴水不漏的。还是比较困惑
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同学你好，
我觉得你duration neutual的这个等式是有问题的，都是加没有减，你做多的和做空的方向是不一样的。我觉得你可以再调整一下你的规划求解等式。
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