无同学2019-10-22 18:55:05
无同学Ldi的risk中，1.为什么标的收益率曲线平坦，或者未来现金流集中在曲线平坦的部分。资产货币久期的测量误差越小？2.为什么，对于基于类型1的现金流，而做的资产投资，对于免疫策略的应用，测量误差会增加呢？
回答（1）
Chris Lan2019-10-23 09:00:18
Chris Lan同学你好，因为在收益率曲线比较平的地方，说明随着时间的推移，收益率变化很小，而收益率变化小的情况下，可以用久期度量利率风险。如果收益率变化很大，要考虑凸性的影响，再用久期衡量利率风险就不准确了。
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