Rachel2019-10-16 13:50:00
Rachel老师，but the same objective can be met by take positions in the benchmark portfolio，这是什么意思？怎么理解？和上面讲的情况有什么不同？
回答（1）
Chris Lan2019-10-16 19:16:23
Chris Lan同学你好，这句话本质就是在解释IR的一个重要结论，内容如下：
IR 的重要结论：不会影响IR 的两个因素：1.权重从ΔW 变为CΔW（aggressiveness of active weights）；
2.组合中加入或去掉一个benchmark 的组合是不会影响这个组合的IR 的，但是cash addition 和leverage
是会影响IR 的（不影响sharp ratio 的因素，会影响IR）
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