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frr07172019-06-03 13:37:37

SHORTFALL RISK： 均值减去两个标准差，为什么是亏损10%？谢谢

回答（1）

最佳

Sinny2019-06-03 18:06:26

同学你好，这里均值减去两个标准差指的是在95%的概率下，我得最大损失不超过计算出来的值，这个是均值减去标准差的含义

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所以如果均值减去两个标准差之后得到10%，意味着在95%的概率下，最大损失不超过10%

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