陈同学2019-06-03 08:21:56
陈同学两个不同行业的股票相关性小，不应该active risk小吗？为什么答案是increase？
回答（1）
Paul2019-06-03 16:46:37
Paul同学你好，该题问的是如上一套华丽的操作，使得active risk下降还是上升。他具体的操作是先是高配低配了两只相关性较高的股票对不对，比如我先高配了美的集团，低配了格力电器。从主动风险的角度说，对组合影响不大，因为两只股票相关性太高了。之后这个家伙，把前面两只股票调回到基准，又操作了两只想关性低的，比如他高配了中国平安，低配了贵州茅台，这时候该组合收益比之前的操作更基准差别要大多了，因为高配和低配的两个股票相关性很低。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片