HY2019-05-12 20:47:40
HYPay fix receive floating swap不是降duration吗
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Chris Lan2019-05-13 10:34:40
Chris Lan同学你好，支fixed，收floating是减少duration，因为fixed端的duration比较大，floating端的duration比较小，所以我支duration大的，收duration小的，我是减小duration.
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老师，这题的结论是说pay fix后变得more sensitive 那不是说duration上升吗 这怎么理解？因为是loan作为负债方结论是相反的？
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同学你好，他这里说的是整体组合对利率的敏感性，我这里相当于把一个浮动利息的loan，变成了一个固定利息的loan，所以我固息贷款的duration是更大的，因此我我对利率是更加敏感的。他的逻辑是这样的。
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