夏同学2019-05-08 20:10:34
夏同学2008年currency risk. 为什么这里用的是110.77-115.7，而不是st 110.90-115.7。这个dollar futures110.77是指的futures的价格过了两个月变了吗？？
回答（1）
Dean2019-05-09 14:04:56
Dean同学你好，这道题说的是经过hedge之后，这个组合的收益会有怎样的变化。
你这个地方有点混淆了，St-FP 这个步骤是对futures 进行估值。那在这里是我们是计算futures 价格的变动所带来的profit 或者gain or loss。
那说的通俗一点，St-FP 是说市场别人来买这个futures 他愿意花多少钱，而题目中110.77-115.7是说从组合角度来看futures 本身所带来的收益或损失。
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