frr07172019-05-07 16:07:49
frr0717关于comment 1: 我觉得***老师理解错了，不是比较ZS OAS大小，而是我认为应该是说OAS剔除了option cost，和不含权债的OAS是一样大小的…… 对吗？
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Vito Chen2019-05-07 21:43:02
Vito Chen同学你好。应该这么理解。OAS是剔除掉option的影响之后的spread（风险补偿），而callable bond是对债券投资人不利的，把不利因素去掉后，风险降低，要求的风险补偿就会下降，所以OAS小于Z－spread。
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您还是没懂我的意思，我的意思是，***审题理解错题目意思了，
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问的不是您说的这个二级知识点……
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