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minyu2019-05-05 12:55:19

老师好，derivatives讲义126页，currency swap不交换principal的例题： 题干说利率是fixed rate，那应该按照复利计算每期的payment吧？为什么答案是按照LIBOR那样的单利计算？

回答（1）

Chris Lan2019-05-05 13:55:12

同学你好，
这种swap他每期的利息都是一样的，因此不存在复利一说，而且currency swap中都是以LIBOR衡量借款成本的，只要是LIBOR一定是用单利。

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