天堂之歌

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frr07172019-04-28 08:26:03

我没明白immunization risk到底是指什么?谢谢。

回答(1)

Sherry Xie2019-04-28 10:40:15

同学你好,duration matching的方法也叫做immunization. 
令duration matching不成功的风险就叫做immunization risk.

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原因有哪些呢
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导致免疫不成功的因素其实就是因为利率曲线的非平行变动。

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