LewisL2026-05-23 22:52:23
LewisL这个公式在说什么？我把这个公式和本章讲的概念联系不到一块。我理解是：本章在讲绝对/相对风险指标按个股或者因子来计算的公式，这个无法解释的方差是什么东西，和那些计算有什么关联？谢谢
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Simon2026-05-25 17:25:26
Simon这个公式就是风险归因，总的绝对值方差，有多少是因子1贡献的，有多少是因子2贡献的，有多少是因子3贡献的。
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不好意思哈，截图没传上去，这个公式。
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对组合收益进行回归，可以得到公式
Rp=b0+b1F1+b2F2+b3F3+...+ε，收益由两部分组成可以被因子解释的b0+b1F1+b2F2+b3F3，以及不能被因子解释的ε。
那么，对应，方差，就是两部分，可以被因子F解释的，以及不能被因子解释的。
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