你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

宋同学2025-11-05 16:45:29

这个题目中的计算我看懂了，但是关于正负 0.8 的解释，我没看懂

回答（1）

最佳

Simon2025-11-05 17:03:13

固定端duration=1.3
浮动端duration=0.5

swap duration=收－支

对于pay fixed swap，收浮动，支固定，duration = 0.5 - 1.3 = -0.8
对于receive fixed swap，收固定，支浮动，duration = 1.3 - 0.5 = 0.8

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录