曾同学2025-09-02 14:56:55
曾同学什么叫shrinkage estimation能否详细解释一下？
回答（1）
Simon2025-09-03 16:12:22
SimonShrinkage Estimates：基于历史数据算出的波动率有缺陷（历史数据不能代表将来）。在原来根据sample VCV基础上算出的方差，加入基于分析师所预估的target matrix所算出的波动率，两者按照一定权重加总。最终得到的结果也会有一定的偏差，但是会比单纯以历史数据计算出的方差要准确。
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