孙同学2025-07-27 20:17:12
孙同学第一题第二问，DTS = duration times spread, 长期债换成了短期债，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS确实有可能没有下降不是吗？所以C错在哪里？
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Simon2025-08-25 10:07:41
Simon同学，上午好。
因为sell 30-year BB-rated bonds and buy 5-year BB-rated bonds。都属于BB-rate bond，同一评级，所以credit spread不变。但是因为duration下降，所以DTS是下降的。
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