李同学2025-07-23 23:58:05
李同学既然是写作题，麻烦老师再讲下这两小题中关键的答题内容点
回答（1）
Simon2025-08-19 09:04:18
Simon第1问关键是写出截图1红框中的swap、然后期限要与债券的期限一致，都是3年。现金流就是截图红框。本金需要与原来债券一致。swap期间利息交割日要与原本coupon的交割日保持一致。
第2问就是写出完成的swap的完整流程。
期初收美元本金，支CAD本金
期间利息互换，收美元MRR，支CAD MRR
期末换回本金：收CAD本金，支美元本金。
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