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天堂之歌

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xxx2025-07-21 12:59:32

这里为什么还用1%和3.5%算excess return啊？不是都分别加了10%吗？那不应该用1.1%和3.85%计算吗

回答（1）

Simon2025-07-24 14:17:02

同学，上午好。

expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t

spread 0 用的是期初还没变的原始数据。

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