屠同学2025-07-20 08:43:12
屠同学老师请问怎么理解这里的-0.25 delta比-0.10 delta option的strike price要高呢
回答（1）
Simon2025-07-24 13:38:32
Simon同学，上午好。
因为-0.1比-0.25要更加OTM，对与put 来说，更OTM，那么行权价要更低。
补充：
对于put来说，delta范围是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。在表述时，习惯把负号省略，同时用百分制，比如-0.25的delta put，表示为25-delta put。
对于call来说，delta范围是0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。同样，在表述时，习惯用百分制，比如0.25的delta call，表示为25-delta call。
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