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天堂之歌

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庞同学2025-07-10 09:45:48

Case: Monongahela中选择题4：根据上课讲解，为什么计算market factor的时候没有考虑市场参数和标准差的平方（如红色标记的公式），而是直接使用市场参数*协方差*XX参数？

回答（1）

Simon2025-07-10 11:14:26

标准差的平方就是协方差。

cov(A,A)=σA×σA
cov(A,B)=σA×σB

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