lee2025-07-09 14:20:16
lee老师好 衍生里学的求swap本金用的是Duration：公式是NPS=(Duration of targer - Duration of portfolio / Duration of swap) * market value of swap。在parthway里，用的是BPV：NPS=BPV of target - BPV of portfolio / [NP*(BPV of swap/100)]，这两门课各论各的公式吧？在衍生里没说什么swap报的是面值为100的BPV，直接就是duration
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Simon2025-07-09 16:38:36
Simon同学，上午好。对的各论各的。但是其实区别不大。衍生是用的swap的duration，而pathway用的是swap的BPV。然后是100金额的BPV，BPV=100×0.0001×duration。算成100金额的，所以要除以100，换成1元的。
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