151****14332025-06-02 09:07:01
151****1433core book3 factor是考察beta的，alpha咋选factor benchmark？
回答（1）
开开2025-06-04 14:35:05
开开同学你好，
是一个会做因子择时的量化基金经理，他并不是根据市场指数去构建调整组合的，而是靠因子择时的模型，因此要用factor model based benchmark。各种因子风险也被认为是系统性风险。那么我们可以构建一个可以解释他策略的factor model based benchmark，然后看这个多因子模型的alpha部分是多少。
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