185****19972025-05-21 18:00:25
185****1997最后一题，老师说delta收到股票价格与时间的影响，从期权价格的计算公式（好像叫做莫顿模型？）来看，期权价格还收到N(d1)、N(d2)的影响，而这N(d12)还除了时间与价格，还有波动率的影响，因此，跳出这道题目来说，期权价格包括delta还收到波动率影响（除了股价与时间）？
回答（1）
Simon2025-05-22 09:45:33
Simon同学，上午好。
期权价格总共收到5个因子的影响，无风险利率，行权价，股票价格，波动率，到期时间。
N(d1）（也就是delta），也是用无风险利率，行权价，股票价格，波动率，到期时间，来计算出来的。
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