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Paul2025-05-21 11:42:33

想請問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動率降到最小、為什麼風險會比較大？

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回答（1）

最佳

Simon2025-05-22 09:30:33

同学，上午好。

MVHR是基于历史数据回归得到的关系，然后基于历史关系，来进行对冲。风险就在于，过去的历史关系在未来不一样成立，所以风险依然很大。

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