Paul2025-04-09 20:01:21
Paul老師好 請教一下第四問、96.3%-95.25%=1.05% 這個這麽理解、為什麼是用future-future 而不是future- spot?
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Simon2025-04-27 09:58:44
Simon同学，上午好。
这里的逻辑是
1. 我需要借款，我都是直接从市场上去按市场利率借的
2. 担心利率上涨，我就做做空利率期货，然后做空利率期货，会有一个盈亏
①的市场利率借款+②是futures结算盈亏，二者轧差，才是最终的借款利率。
而 96.3%-95.25=1.05，就是期货合约的盈亏结算。
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