Orange2024-12-15 15:57:13
为什么R不变?
回答(1)
最佳
Simon2024-12-16 10:57:23
同学,上午好。
计算浮息债券的价格的两种方法,使用DM或者Z-DM,通过这两种方法,计算出的债券价格,理论上应该是一样的(pricing model to solve for the observed market price,因为价格是市场上观测到的,所以两种方法计算后是一样的价格),所以可以近似认为,他们最终的折现利率MRR+DM,以及Forward MRR+Z-DM是相等的。
(截图中,两个公式的折现率理论上是相同的)。那么MRR+DM=Forward MRR+Z-DM
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片