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初同学2024-11-20 07:30:34

如何理解最后一个duration因子的隔离构建？为什么做多10年以上国债再做空1-3年国债就是久期因子？

回答（1）

婷婷2024-11-20 08:11:22

同学你好，
其实这里表述不够准确，
应该是term premium，
但因为是国债，只需要考虑期限时长的话，久期就是主要的影响因素。

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