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严同学2024-11-11 13:37:53

AUD是forward premium 应该是sell，而buyBRL，为什么这个套利和forward rate bias的判断逻辑是相反的？

回答（1）

Chris Lan2024-11-12 13:12:44

同学您好
这取决于F/S（1+rAUD）与1+rBRL的比值
对这个题来说，1.1392/2.1131*（1+3%）=1.0427>1.04%
因此应该借利率更高的BRL，换AUD，因为虽然BRL的利率高，但是将来换汇的汇率带来的收益更大。

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