Z2024-09-06 17:07:03
Z相关系数P为1，整个组合风险最大？这个句话怎么理解？
回答（2）
Johnny2024-09-09 09:09:26
Johnny同学你好，两个资产组合一个新的投资组合，如果两个资产间的相关系数为1，这就意味着两个资产组合后是没有分散化效果的，此时整体投资组合的风险是达到最大化的，整个组合的标准差就是两个资产标准差的加权平均。只要资产间的相关系数小于1，就是会存在分散化效果的
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哦，那就是说相关系数为1，投机者的风险及心情就如同过山车一样的波动
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1、如何理解相关性变小则会导致range变小？
2、相关性越小是不是分散化效果越好？
Simon2026-04-29 09:10:26
Simon从反面理解，相关性大，假设相关性为1，那么A股票就是B股票，两只股票没必要调仓了，range很宽。反之，相关性小，range小。
对的，相关性越小，分散化越好。
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