130****7683回答（1）
Huang2024-07-11 15:57:30
Huang同学你好，
1. 在时间序列分析中，存在ARCH的时候，会用到GLS来修正。
2. GLS是它通过估计误差项的方差-协方差矩阵，并对模型进行适当变换，使得变换后的模型满足普通最小二乘法的假设，从而提高估计量的效率和统计推断的准确性。大致原理是，对原来的残差方差的矩阵进行逆平方根矩阵变换，从而使得新的举证满足同方差性和无自相关性的假设。
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