你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

赵同学2024-07-06 09:34:38

我记得上课的时候讲过，theta和call与put都是负相关关系啊

回答（1）

Alex Chagall2024-07-06 09:47:40

同学，你好！
详见下图，上课老师说过欧式看跌的特殊情况，可以回去看看哦！
望采纳，祝通过！

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
那原题中写的“longer times to expiration results in higher call prices不就错了吗”
追答
欧式看跌的特殊情况，原题是call。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录