Kathy2024-07-04 16:06:42
Kathy一个加上一个比原来更小的 数（也就是Vput降低是-），一个减去一个更大的数（Vcall上升），为什么说Δcallable一定小于Δputable呢？
回答（1）
Alex Chagall2024-07-06 17:15:13
Alex Chagall同学，你好！
题目说r↓，这种情况下Putable是类似于pure债券的，所含有的put越来越虚值，可以通过下图看出来。而Callable bond发生行权概率变大，即call越来越接近实值。所以期权角度来看，call的价值变动大于put，因此得出callable bond 价值上涨最少。
望采纳，祝通过！
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