Kathy2024-07-04 11:48:06
Kathy标黄部分均衡模型怎么会参数更少？这一整句statement能解释一下么？
回答（1）
Danyi2024-07-08 11:04:12
Danyi同学你好，
均衡模型参数少是和无套利模型相比，无套利模型中有一个theta T， 这个Theta T 就是一系列时间的theta,也叫作time-varying parameters。
In general后面的那句话，就是说因为无套利模型用的是一系列的theta，参数更详细的所以比均衡模型更准确。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片