你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

刷同学2024-07-03 13:31:30

Q2，为什么不用无套利模型求call option的value了呢？

查看试题

回答（1）

最佳

Alex Chagall2024-07-06 16:37:32

同学，你好！
这里考的是二叉树，风险中性概率包含了无套利思想，已经通过风险中性概率加入到了计算过程中，咱们按照老师讲的思路做题就好。
望采纳，祝通过！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录