melody2024-06-13 12:24:50
melodyQ3如果用传统方法，PV（收）=1.0171，PV浮动（即PV支）=1，视频课好像讲过在付息日除了price=1以外，还有f1的coupon，这题是pay libor，是没有f1吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-06-13 15:50:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Q3如果用传统方法，在付息日，浮动端的现值就是1，没有其余现金流，因为现值仅仅考虑未来现金流折现求和的结果，而折现率就是浮动利率，于是现值为1
如果是期间时间点估值，而不是恰巧的付息日估值，那么浮动端的现值是未来所有的现金流折现，未来的所有现金流在当期期初（两个付息日时间段，这个时间段的期初）确定，而折现率是当下时间点，此时折现率和浮动利率不相同，于是浮动端的现值则不一定为1
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