宇同学回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-06-11 10:20:26
爱吃草莓的葡萄同学你好。光看同学的描述就知道有严重的问题。σA是主动风险或跟踪误差，是组合减去基准收益的标准差。夏普比率为组合的收益率减去无风险收益，然后再除以组合的标准差。而你这里描述的是除以组合跟踪误差，错的比较远。
这里就根据公式计算即可，直接带入数字到公式中，也不需要变形就可以得出最终结果。SR^2_P=SR^2_B+IR^2。根据表一有SR_B为0.44，根据表一下面的描述，有告诉IR为0.35，直接带入公式即可得到最终结果。
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