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龚同学2024-05-29 06:53:57

老师您好，从公式的角度来看，哪一点导致了effective duration 比 Modified Duration更适合计算含权债券的久期啊？

回答（1）

最佳

Alex Chagall2024-05-29 08:32:11

同学，你好！
修正久期是没法直接计算的，通常先计算出麦考利久期，这个是平均现金流的回收时间，但是含权债券现金流不确定，无法计算出麦考利久期，也就无法计算出修正久期，只能通过有效久期来衡量。
望采纳，祝通过！

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