呼同学2024-05-27 23:10:10
呼同学没有太懂为什么这里q2求cds价格的时候应该是100+2的逻辑，这个+2，视频里解释说是因为spread下降了，risk下降，这个产品好，所以价格上升。“产品好”是什么意思呀，是说cds这个产品，还是
回答（1）
suzhan2024-05-28 09:07:07
suzhan同学你好，这个地方老师给出的解释本来是希望可以帮助记忆这里的+/-的问题，但是这个解释有点不贴切，容易产生你这样的误解，不建议用这样的方法去记忆。
本来CDS price存在的意义就是一个公示的牌价，是一个规则而已，你只需要记住CDS price = 100- upfront premium ，而upfront premium = （实际利差-固定的利差）*duration。
可以这样来记忆，本来CDS的基准价格就应该是100，高于100就是买方有获益，也就是卖方补差；低于100就是买方补差。反向推导，或许会清晰一点。
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