139****67332024-05-27 22:00:59
139****6733老师这里第四题，B选项，VAR值不是不能说是average loss吗，只能说是小概率下的最小损失，但这里B说的是average loss不应该是错的吗
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Huang2024-05-27 22:07:20
Huang同学你好，
When the VaR is exceeded in Factor 1, we should expect an average loss of 15.73%. 这个不是说整个组合的average loss, 这句话的意思是超过VaR 的部分的均值是15.73%， 不是整体的均值，整个就是CVaR的的定义。
CVaR是对VaR的一个补充，它提供了当风险超出VaR水平时预期的损失情况，从而更全面地评估了风险。
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如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】。
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Alex Chagall2024-05-27 22:10:48
Alex Chagall同学，你好！
你的理解非常正确，但这里的B选项上半句实际上是一个定位句，定位到图二的Factor1框框处，此时CVaR就是等于15.73%，因此后半句话对应的是CVaR的解读。
望采纳，谢谢！
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