1000006813492024-05-24 19:25:43
100000681349老师好，commodity swap例题中，在计算第二个月total return的时候commodity index declines 2%为什么是在最初的本金基础上而不是第一个月结算后金额的基础上？除了commodity swap，是不是在equity index swap中计算每期equity index return的时候也是始终以t=0时刻的本金为基础？谢谢！
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-27 17:59:21
爱吃草莓的葡萄同学你好。在计算Commodity Swap中的Total Return时，通常是基于期初的本金来计算的。这是因为Commodity Swap通常是基于商品指数的涨跌来支付利息，而不是像其他类型的衍生品那样基于变动的本金来计算。
具体来说，在Commodity Swap中，一方支付固定利率，而另一方支付与某个商品指数的表现挂钩的浮动利率。浮动端收支通常是按照期初本金乘以商品指数的涨跌百分比来计算的。因此，即使第一个月的结算金额已经变化，第二个月的浮动端收支计算仍然是以原始本金为基础的。
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