天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA问答

宇同学2024-05-21 20:35:44

Q1有点没搞明白,明明说要求覆盖90days的风险敞口,为啥不用5000/0.63?

查看试题

回答(1)

Alex Chagall2024-05-21 22:18:20

同学,你好!
你说的方式直接short 5000/0.63份的90days 的call,但千万注意【90day是3month】,份数应该是5000/0.58。
如果用1个月的期权,到期了续一个short call就好了。这个在实务中都是非常灵活的。
做题过程中这种题型只需注意其三个考点:【日/月口径切换】、【多or空】以及【份数】。
望采纳,谢谢!
祝你成功通过考试呀!

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录