宇同学2024-05-21 15:17:49
宇同学在衍生品里面有个delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么题目仅仅给出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通过查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？
回答（1）
suzhan2024-05-21 17:24:26
suzhan同学你好，Δcall-1=Δput可以直接使用的公式，你上述的方式没有问题。 但查表还是看N（d1）的，N（d2）是行权概率，和N（d1）本身是没有直接关系的。
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